Ulysse LAWOGNI

• Modélisation de l'ELBE et de la LGD in-Default sur le périmètre des Specialized Lendings. • Intégration des facteurs ESG dans les modèles IRB (PD et LGD) sur le périmètre des financements spécialisés.

Article(s) rédigé(s) sur le risque de crédit: - Article sur la modélisation IFRS 9 de la probabilité de défaut à l’aide d’un processus de Cox et proposant une approche de critère de transfert vers le bucket 2 basé sur un test de l'hypothèse de dégradation significative du risque de crédit. Ci-dessous le lien vers l'article. https://cdn.prod.website-files.com/6537e1419477e5af5c30d2c5/66cbe4827cd2271768ae0b44_IFRS%209%20Modelling%20of%20Probability%20of%20Default%20and%20Significant%20Increase%20in%20Credit%20Risk.pdf

. Construction d'un modèle de PD IFRS 9 Retail intégrant la crise COVID. . Mise en place d'un protocole de sélection quantitative de modèles de PD IFRS9 Retail. . Travaux sur le calcul de L'ECL. . Rédaction de documents méthodologiques sur la modélisation et la prédiction de la PD IFRS9 Retail. . Programmation sous R, R Shiny

· Modélisation du risque de crédit IRB Bâle II avec intégration de risque climatique · Etude de Stress Test du Risque Climatique sur le Risque de Crédit · Programmation sous SAS et R

· Pilotage Financier du réseau Retail, Big Data mining, Développement SAS . Maintenance de tableau de bord/Reporting sur l'activité commerciale, Ventilation du PNB, Contrôles pour garantir la cohérence des modèles · Etudes de valorisation financière, Travaux sur le journal des commissions, étude sur la rentabilité des produits, mesure d’impacts réglementaires sur le PNB

· Intitulé du cours : Statistic Methods for Management, Niveau : Master, Langue du cours : Anglais · Etudes de cas sur des données financières sur R

· Cours : Econométrie Appliquée, Niveau Licence 3, Application sur des données sous SAS · Recherche en Microéconométrie appliquée · Modélisation économique · Traitement et construction de bases de données sous SAS et R · Rédaction de travaux en économie sur les marchés d'appariement et en statistique en anglais . Présentation de travaux en anglais à des séminaires scientifiques

· Modélisations économétriques des marchés d’appariement · Affecté au Pôle Modélisation & Estimation Empirique du projet scientifique · Analyses de données de grande volumétrie (données PSID) et estimations empiriques · Langages utilisés : SAS (Bases, Macro, SQL) et R . Rédaction des travaux en anglais et présentations à des séminaires

· Modélisation économétrique de l’impact du choc tarifaire sur le comportement bancaire des individus (ex : Quantification du Risque d’attrition liée à la hausse tarifaire) · Gestion de données de panel, Big Data mining, Analyses statistiques · Construction de modèles (modèles de discontinuité) pour estimer l’effet de la hausse tarifaire · Langage utilisé : SAS (Bases, Macro, SQL, IML)