Wen WANG

• Contribution au projet de refonte du processus de consolidation et calcul des indicateurs de risque du portefeuille titres du banking book • Contribution au stress EBA 2023: Paramétrage des chocs/validation des résultats par sensibilité sur l’ensemble du banking book du groupe Crédit Agricole/remplissage et consolidation des templates EBA/pré-validation dans le portail STAR/rédaction des explanatory notes • Amélioration des process de production : création et automatisation sous VBA et Python des outils de production ; rédaction des spécifications fonctionnelles et des guides utilisateurs ; formation et assistance utilisateurs • Production et analyse les indicateurs de risque du portefeuille titres du banking book du Groupe et de ses entités (mesure et encadrement en nominal et en stress du risque de variation de valeur). • Présentation mensuelle es résultats à la Direction des Risques Groupe

• Contribution aux différents projets exigés par les régulateurs : Stress EBA 2018, Data Collection 2019, Stress EBA 2020, Stress EBA 2021, Masai-FRTB • Création et automatisation sous VBA des outils de production ; rédaction des spécifications fonctionnelles et des guides utilisateurs ; formation et assistance utilisateurs • Etude approfondie des modèles et des calculs de stress test ; développement de macro VBA pour expliquer les résultats de stress via les sensibilités. • Analyse et production du P&L (notamment l'attribution des variations de résultat par facteur de risque) sur des portefeuilles hedge CVA/LVA/FVA et EMTN • Analyse des indicateurs de risque : sensibilités, VaR, SVaR, Stress tests, Backtesting