William Djomo

Implémentation Bâle IV crédit (expositions hors bilan et pondérations sur les UCC - Commercial Real Estate, nouvelle quotité sur les garanties immobilières) Implémentation Bâle IV risque opérationnel (approche standard basée sur le business indicator) Revue du SICR (scénario de migration entre les statuts sain , douteux et en défaut) Risque ESG : exhaustivité du périmètre et de la cohérence des stress tests climatiques avec les exigences réglementaires

Mise en oeuvre de la ndod Recalibrage de la probabilité de défaut. Recalibrage de la perte en cas de défaut. Analyse de la convergence entre provisions S3 ifrs9 et bâle Implémentation du nouveau corep/finrep (expositions forbones - backstop prudentiels sur les NPE)

Consolidation des flux comptables et risques pour le reporting Groupe (Expositions corporate et retail - portefeuille de titrisation – produits otc) Mise en œuvre des contrôles sur les données Pilotage de projets d’évolutions réglementaires sur le calcul des ratios prudentiels Rédaction des expressions de besoin et validation des spécifications fonctionnelles Encadrement d’équipe

Audit Icaap – Internal Capital Adequacy Assessment Process Allocation du capital interne : perspectives normatives et économiques (P1R P2R et P2G) Périmètre de l’audit : pilier 2 crédit risque de concentration. Animation d'interviews avec les entités contributrices des différentes phases de la méthodologie implémentée Revue des modèles de corrélation de défaut et corrélation d'actif

Implémentation de la 4ème Directive AML(Anti Money Laundering) LCB-FT Prise en compte des facteurs de risque 4D par analyse du KYC et du KYB Mise en œuvre d’un modèle statistique de classification des contreparties Calibrage du moteur de rating KRS Contribution au projet d’évolution du SI (intégration des nouvelles fonctionnalités du moteur)

Calcul de la charge en capital au titre du risque de marché et de contrepartie sur le portefeuille de produits dérivés/structurés equity, taux et crédit: Contrôle du pay-off et calcul du PFE Calcul de l’ajustement de la valeur de crédit B2T metrics validation (VaR, sVaR, ES) Calcul du Market RWA

Mise en œuvre des exigences en capital sur les expositions au défaut, migration de rating et variation de base corrélation du Trading book en approches interne (IRC/CRM) et standard (SEC/UTA). Spécifications fonctionnelles des calculateurs IRC/CRM : modélisation de la VaR, Stressed VaR et Expected shortfall SEC/UTA : calcul du KR à partir du kirb et srcc

Gestion de portefeuille - marché de l'énergie Intégration de contrats spots et dérivés sur différents sous-jacents Paramétrage du workflow pour le lancement des runs de reporting Production des indicateurs de risque de marché (NPV – Value at Risk) Explication du daily P&L (Profit and Loss) par les sensibilités (DGVRT) Implémentation des besoins fonctionnels dans l’outil PFM (Portfolio Management Tool)